Si votre maison était détruite par une catastrophe soudaine que vous ne pouviez pas contrôler, vous espérez qu'à tout le moins, votre assurance couvrirait vos pertes. Cependant, les systèmes de financement des risques de catastrophe ont du mal à suivre le rythme des pertes économiques croissantes. Les événements catastrophiques naturels (NATCAT) deviennent de plus en plus coûteux, et le réchauffement climatique récent pourrait potentiellement aggraver la situation.
Des chercheurs de l'Université de Tohoku ont travaillé avec Swiss Re International SE (Branche Japon) pour proposer des solutions pour une assurance paramétrique plus durable et plus efficace qui soutient à la fois les victimes et les catastrophes risque de financer les décideurs.
Le problème clé est que, bien que les pertes de Natcat assurées aient augmenté, l'écart de protection – la différence entre les pertes économiques totales et les pertes assurées – continue d'élargir. Cette divergence est principalement due à la lente absorption de la couverture d'assurance pour les événements NATCAT, ce qui laisse les victimes sans compensation appropriée.
« Les événements de tsunami sont rares, ce qui peut être la raison pour laquelle ils sont négligés », explique Anawat Suppasri (Université Tohoku). « Cependant, lorsqu'ils se produisent, ils peuvent provoquer certaines des pertes les plus grandes et les plus dévastatrices – même par rapport à d'autres événements NATCAT. Malgré cela, ils sont souvent traités comme des risques secondaires dans le financement des risques de catastrophe. »
Proposer un plan de couverture idéal est difficile. En règle générale, un système appelé assurance paramétrique est utilisé. Les avantages sont qu'il couvre les pertes souvent exclues des politiques d'indemnisation traditionnelles, et que le paiement est reçu rapidement, permettant aux entreprises de récupérer plus rapidement après les catastrophes.
Cependant, l'inconvénient est qu'il existe un risque de base: l'inadéquation potentielle entre les pertes réelles et le paiement de l'assurance. Ils veulent indemniser équitablement les victimes de catastrophes – pas trop (ce qui pourrait augmenter les primes tout en impact négatif du preneur d'assurance), et pas trop peu (en ne pas ce qui a été détruit ou perdu).
Pour optimiser cette loi d'équilibrage, l'équipe de recherche a suggéré une refonte personnalisée d'un système appelé paramétrique d'assurance. Ils ont incorporé l'évaluation probabiliste des risques de tsunami (PTRA) dans leur modèle pour quantifier les pertes de tsunami, les paiements et le risque de base correspondant, compte tenu de l'incertitude des futurs scénarios de tsunami.
Dans leur étude, maintenant publiée dans NPJ Dangers naturelsplusieurs indices de tsunami – comme la hauteur du tsunami aux marées et la profondeur des inondations sur terre – ont été examinés. Ils ont identifié les paiements optimaux et les seuils correspondants pour ces indices, qui déterminent quand les paiements sont déclenchés.
Par exemple, lorsqu'il est appliqué au port Sendai au Japon, leur modèle a réduit le trop-payé aux assurés de 60,9% tout en maintenant une réduction du déficit. Cela suggère que, pour un niveau comparable de réduction des risques de tsunami pour les titulaires de police, le coût de l'assurance paramétrique pourrait être réduit de 60,9%. Cela signifie que les victimes sont payées assez souvent et les entreprises peuvent fonctionner efficacement sans erreurs de trop-payé.
Le cadre proposé peut aider les institutions financières à développer des produits d'assurance paramétrique plus robustes pour les événements de tsunami et soutenir leur expansion dans d'autres régions de tsunami-subs. Compte tenu des conséquences destructrices des événements de tsunami, un régime d'assurance efficace peut ne pas seulement signifier économiser de l'argent, mais aussi sauver des vies.
